สนับสนุน settakid.com

สมัครเป็น member ฟรี

ขอเชิญเพื่อน ๆ มาสมัครเป็น member เพื่อรับบทความใหม่ผ่านทางอีเมล์ พร้อมกับ weekly email รวมลิงก์น่าอ่านสุดสัปดาห์ที่คัดมาแล้ว ผมทราบดีว่าสมัยนี้ทุกคนยุ่ง อาจไม่มีเวลามานั่งเช็คเว็บนี้ได้ตลอด จึงได้สร้าง member email list ขึ้นมาครับ

Home/บทความ/เศรษฐศาสตร์ภาษาคน

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ: ดีไม่ดีดูอย่างไร

หลังจากที่ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กับตัวแทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 ขึ้นจาก 300 บาทไปเป็น 600-700 บาทต่อวันนั้นก็ได้เกิดกระแสตอบโต้มากมายทั้งจากรัฐบาลและจากฝั่งเอกชน ในวงการเศรษฐศาสตร์เองการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างเผ็ดมันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อัตราว่างงานต่ำ ช่วงหาเสียง และช่วงที่สังคมเริ่มไม่ทนกับระดับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ บทความนี้จะสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ ผลกระทบที่ “สามารถเกิดขึ้นได้” ในเชิงทฤษฎี และหลักฐานจากการวิจัยจริงแบบสั้นๆ มาให้ท่านผู้อ่านได้เก็บไปคิดกันเผื่อวันหนึ่งจะมีการขึ้นค่าแรงอีกครั้งครับ

คนรวยหรือคนจนมีพฤติกรรมเอื้อสังคมมากกว่ากัน?

นี่เป็นคำถามที่กำลังถูกถกเถียงกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูง ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อและอคติที่ไม่ได้มีข้อมูลรองรับเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่อยู่คนละฐานะกันกับตัวเรา เช่น คนรวยมองว่าคนจนไม่ทำประโยชน์ให้สังคม หรือ คนจนมองคนรวยว่าเอาเปรียบผู้อื่นและเห็นแก่ตัว การทดลองภาคสนามในเนเธอร์แลนด์โดยทีมนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการให้และการช่วยเหลือผู้อื่น พบว่าการทดลอง “ตั้งใจส่งจดหมายผิดบ้านแล้วดูว่าใครจะส่งคืน” ชี้ว่าพฤติกรรมเอื้อสังคมของคนรวยและคนจนไม่ได้มีความแตกต่างกันนักถ้าเราคำนึงว่าคนจนต้องฝ่าฟันความกดดันและเครียดทางการเงิน

สำรวจ Weekend Effect ในตลาดหุ้นไทยด้วยข้อมูลรายวัน

***ก่อนอ่านบทความนี้ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านลองทายดูว่าในช่วง 42 ปีที่ผ่านมา จะมีกี่ปีที่ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนต่อวันของดัชนี SET ในวันศุกร์ (ราคาปิดวันศุกร์ลบราคาปิดวันพฤหัสบดี) สูงกว่าในวันจันทร์ (ราคาปิดวันจันทร์ลบราคาปิดวันศุกร์จากอาทิตย์ก่อน)*** ใครที่เคยเรียนวิชาการเงินหรือเศรษฐศาสตร์การเงินคงจะจำกันได้ว่าตำราแทบจะทุกเล่มจะต้องกล่าวถึงความผิดปกติของตลาด (Market Anomalies) ที่เคยมีคนพบเห็นมากมายในอดีต เช่น Weekend Effect (หรือ Monday/Friday/Day-of-Week Effect) ที่ผลตอบแทนรายวัน (Daily Return) ของหุ้นในวันศุกร์มักจะสูงกว่าในวันจันทร์ หรือ January Effect ที่ผลตอบแทนในเดือนมกราคมมักจะสูงกว่าเดือนอื่น ซึ่งในสายตาของนักวิชาการปรากฏการณ์เหล่านี้ถือเป็น “ความผิดปกติของตลาด” เนื่องจากหากตลาดมีประสิทธิภาพจริง จะต้องมีนักลงทุนที่สามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่หลงเหลือปรากฏการณ์เหล่านี้อยู่อีกต่อไป ในระยะเวลาหลายสิบปีตั้งแต่ปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกค้นพบขึ้น ทุกวันนี้นักวิชาการก็ยังคงเถียงกันอยู่ว่ามันยังมีอยู่จริงพอที่จะเป็นโอกาสให้ทำกำไรได้ไหม? หรือมันค่อยๆ แห้งเหือดไปตามเวลา? หรือเป็นแค่การตั้งใจขุดข้อมูล (data mining) โดยนักวิชาการที่ไร้จรรยาบรรณหรือเปล่า? บทความนี้ใช้ข้อมูลดัชนี SET รายวันตั้งแต่ปลายปี 1975 ถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (รวมแล้วประมาณ 1 หมื่นวัน) เพื่อลองสำรวจดูแบบคร่าวๆ ว่าตลาดหุ้นไทยมีควันหลงของ Weekend Effect อยู่หรือไม่ (spoiler alert:

Load More Posts